Управление рисками | MuganBank

Управление рисками

Политика управления рисками “ Muganbank ” ОАО реализуется в соответствии с «Положением о стандартах корпоративного управления в банках». и “ Стандарт управления рисками ” Национального банка Азербайджанской Республики, Рекомендации Базельского комитета по «управлению рисками в кредитных организациях», лучшие практики управления рисками в кредитных организациях, а также Устав и стратегический план Банка. К основным задачам настоящей Политики относятся организация и принципы работы по управлению рисками, определение обязанностей и ответственности ответственных подразделений, а также установление стратегических и ежедневных границ управления рисками, мониторинга и контроля. Управление рисками, определенными и регулируемыми в соответствии с настоящим Соглашением, охватывает все продукты, услуги и бизнес-процессы Банка, а также услуги третьих сторон, предоставляемые Банку. Кроме того, настоящая Политика применяется ко всем сотрудникам Банка, инвестициям, аппаратному и программному обеспечению, включая его процедуры и правоотношения. Основная цель систем управления рисками - минимизировать риски, чтобы не создавать угрозы для прибыльности Банка. Управление рисками должно быть неотъемлемой частью общего управления Банком. В связи с этим органы управления рисками делятся на следующие группы:

Обязанности Департамента управления рисками

  • Организация управления рисками в Банке;
  • Анализ рисков;
  • Предоставление рекомендаций по управлению рисками и политике риска;
  • Разработка процедур управления рисками;
  • Помощь в разработке новых продуктов;  
  • Предоставление информации об управлении рисками Правлению;
  • Предоставление информационной и организационной поддержки Комитету по управлению рисками.

Обязанности комитета по управлению рисками:  

  • Анализ изменений риска;  
  • Предоставление рекомендаций по политике риска;
  • Предоставление рекомендаций по пределам риска;
  • Сохранение контроля над решениями о рисках;
  • Оценка и обзор процедур управления рисками;
  • Предоставление оперативной поддержки процессу управления рисками;
  • Определение соответствующих структурных подразделений и персонала для выявления рисков.

  Обязанности Кредитного комитета:  

  • Утверждение кредитов, которые превышают установленные Советом директоров ограничения;
  • Предоставление рекомендаций по кредитной политике;
  • Анализ развития кредитного риска, в частности:
  • Разработка стандартов кредитования по территориям и видам деятельности;
  • Мониторинг концентрации кредита;  
  • Мониторинг   кредитных портфелей;  
  • Оценка залога;  
  • Контроль за выполнением всех действий по погашению кредита;
  • Обзор и анализ адекватности резервов на потери по ссудам;
  • Установка процентных ставок по кредитам;
  • Обзор, оценка и пересмотр кредитных процедур;
  • Сохранение контроля над решениями по кредитному риску, в частности:
  • Обеспечение соблюдения процедур кредитования.

Обязанности Комитета по управлению активами и пассивами:  

  • Управление активами и обязательствами Банка;
  • Определение целей и задач управления ликвидностью;
  • Определение политики процентных ставок;
  • Определение целей и задач политики рыночного риска;
  • Определение целей и задач управления средствами;
  • Обеспечение соответствия стандартам и нормативам, установленным законодательством;
  • Сохранение контроля над решениями, связанными с ликвидностью и рыночными рисками.

Обязанности комитета по ИТ:  

  • Принятие ключевых решений об инвестициях в информационные технологии, включая аппаратное и программное обеспечение;
  • Оценка ИТ-рисков Банка;
  • Обеспечение непрерывной работы информационной системы управления;
  • Обеспечение непрерывной работы автоматизированных операционных систем;
  • Разработка и обновление плана действий в чрезвычайных ситуациях;
  • Создание соответствующих архивов для учетной информации и MIS;
  • Просмотр и обновление процедур информационных технологий;
  • Сохранение контроля над решениями в отношении рисков, связанных с ИТ.

Обязанности Правления (по управлению рисками):  

  • Осуществление управления рисками в Банке;
  • Поддержка комитетов, связанных с рисками;
  • Разработка рекомендаций по политике в отношении рисков (кроме рекомендаций Комитета по управлению рисками) и представление их Наблюдательному совету;
  • Предоставление отчета о статусе риска Наблюдательному совету;
  • Отправка изменения лимита риска на утверждение Наблюдательного совета.

Обязанности Наблюдательного совета (за управление рисками)

  • Утверждение Политики Банка в отношении рисков;
  • Утверждение лимитов риска и их модификаций;  
  • Наблюдение за Правлением;
  • Формируйте комитеты по риску;

Обязанности акционеров ’ Генеральная Ассамблея (для управления рисками):  

  •   Обеспечение адекватного управления рисками в Банке.

Обязанности сотрудников Банка (по управлению рисками):  

  • Действовать в соответствии с правилами управления рисками;
  • Соблюдение требований ЦБА и внутренних правил по рискам;
  • Сообщение о новых типах рисков и их изменениях;
  • Предоставление и посещение необходимых тренингов;
  • Своевременно и качественно выполнять свои обязанности;

Обязанности внутреннего аудита (для управления рисками):  

  • Контроль за эффективностью системы управления рисками в Банке;
  • выявление новых рисков;
  • Поддержка процесса управления рисками;  
  • Сотрудничество с Комитетом по управлению рисками, без членства.